プログラムをインストールする際などは、管理者権限が必要です。

どういう環境依存だかわかりませんが、
ActiveDirectoryでUAC無効の環境で一般ユーザとしてログインしている状態で
プログラムを右クリック→管理者として実行　しても、無視されて一般権限で実行されてしまいました。

この場合は、Shiftキーを押しながら右クリックして、「別のユーザをして実行」をすれば、管理者のログインIDを入力して実行できます。
もちろん、コマンドプロンプトで「runas /user:administrator」を使っても良いですが、コントロールパネルの項目（.msc）などはこれで開けない場合もあるので、両方覚えておけば便利です。